Filter-based portfolio strategies in an HMM setting with varying correlation parametrizations
| Verfasser*innenangaben: | Christina Erlwein-Sayer, Stefanie Grimm, Peter Ruckdeschel, Jörn SassORCiD, Tilman Sayer |
|---|---|
| URL: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asmb.2491 |
| DOI: | https://doi.org/10.1002/asmb.2491 |
| ISSN: | 1526-4025 |
| Zeitschrift: | Applied Stochastic Models in Business and Industry |
| Zweitveröffentlichung (Volltext): | https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2876807 |
| Verlag: | Wiley |
| Dokumentart: | Wissenschaftlicher Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Datum der Erstveröffentlichung: | 21.11.2019 |
| Datum der Freischaltung: | 13.05.2022 |
| Jahrgang: | 36 |
| Ausgabe / Heft: | 3 |
| Seitenzahl: | 28 |
| Erste Seite: | 307 |
| Letzte Seite: | 334 |
| Fachbereiche / Organisatorische Einheiten: | RPTU in Kaiserslautern / Fachbereich Mathematik / Schwerpunkt Wirtschaftsmathematik / AG Finanzmathematik |
| Open-Access-Status: | Grün Open-Access |
| RPTU: | Kaiserslautern |
| Forschungsförderung: | DFG |
| An der RPTU entstanden: | Ja |